Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

Swapar finans

danne123
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-11
Inlägg: 15

Swapar finans

Hej,

Någon som är duktig på finans? Behöver hjälp med en fråga angående swaps.

Companies A and B have been offered the following rates per annum on
a 10 million kr 4-year investment:
Company Fixed Rate Floating Rate
Company A 6.0% LIBOR
Company B 6.6% LIBOR + 0.1%
(a) Design a swap between company A and company B that is equally
attractive to both companies, if company A requires a fixed-rate investment
and company B requires a floating-rate investment?
2
(b) Carefully explain how the value of your swap in exercise (a) can be
related to values of zero coupon bonds. If you need to introduce any
notation, you should define it clearly. No calculations are needed.
(c) Carefully explain how the value of your swap in exercise (a) can be
related to values of forward rate agreements. If you need to introduce
any notation, you should define it clearly. No calculations are needed.

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |