Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

[HSM]Mean square prediction error (vem räknar fel?)

Slash
Medlem

Offline

Registrerad: 2011-09-30
Inlägg: 3

[HSM]Mean square prediction error (vem räknar fel?)

EDIT: Kom på vad jag hade gjort för fel. Hade antagit att LaTeX ekvation då jag beräknade kovariansen. Nu stämmer mina beräkningar överens med bokens.

Antag LaTeX ekvation är en stationär process och att vi vill skatta framtida värdet LaTeX ekvation baserat på en linjärkombination av LaTeX ekvation. Då gäller
LaTeX ekvation
LaTeX ekvation

Mean square prediction error ges i min kursbok (Introduction to Time Series and Forecasting by Brockwell and Davis) som:
LaTeX ekvation
LaTeX ekvation
där LaTeX ekvation och LaTeX ekvation betecknar autocovariance function.

Genom att utnyttja de två översta villkoren ger dock mina egna beräkningar att mean square prediction error borde bli
LaTeX ekvation
där LaTeX ekvation är medelvärdet för LaTeX ekvation.

Vad händer annars med LaTeX ekvation i beräkningarna? Det har inte antagits någonstans att LaTeX ekvation.

Senast redigerat av Slash (2016-06-02 15:20)

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |